A partir de IE8, un debugger est intégré donc c’est beaucoup moins chiants.

Avant il y surtout Microsoft Script Editor (avec Office) et Microsoft Script Debugger (téléchargeable).
Des liens d’info sur le sujet :
Scripting Debugging in Internet Explorer
MSE – Microsoft Script Editor
http://berniesumption.com/software/how-to-debug-javascript-in-internet-explorer/
http://stackoverflow.com/questions/361635/debugging-javascript-in-ie7
http://www.jarrodgoddard.com/web-development/internet-explorer-7-javascript-debugging